Банк России утвердил надбавки к коэффициентам риска в связи со вступлением в силу новой редакции нормативного акта, определяющего порядок установления макропруденциальных надбавок: надбавки для задолженности по кредитным картам в льготном периоде1 снижены, по прочим активам — оставлены без изменений.
Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.
Данные банков показывают, что для задолженности по кредитным картам, находящейся в льготном периоде, характерны пониженные уровни дефолтности (в 2–3 раза ниже, чем по задолженности, для которой льготный период закончился). Заемщики используют их преимущественно для транзакций и в течение льготного периода не платят проценты по долгу, что уменьшает вероятность его выхода в просрочку. Клиенты, которые успевают погашать задолженность в рамках льготного срока, как правило, характеризуются более надежным риск-профилем. В связи с этим для повышения риск-чувствительности в регулирование были внесены изменения, позволяющие устанавливать макропруденциальные надбавки для задолженности в льготном периоде, зависящие от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
Надбавки по задолженности по кредитным картам, вышедшей из льготного периода, будут устанавливаться в соответствии с действующей с 2 декабря 2024 года матрицей надбавок.
По оценке Банка России, с учетом текущей структуры выдач средний уровень надбавки по кредитным картам в льготном периоде составит 0,7 (70%). У крупных банков на такую задолженность сейчас приходится от трети до половины всей задолженности по кредитным картам. Несмотря на снижение надбавок по этой части портфеля и замедление роста кредитования (в декабре 2024 года портфель необеспеченных кредитов сократился на 1,9% после околонулевых изменений задолженности в октябре — ноябре 2024 года), макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам2 в целом продолжит накапливаться за счет постепенного обновления кредитного портфеля.
1 Кредитная организация начисляет на текущую срочную задолженность по указанным требованиям проценты по ставке, определенной в договоре потребительского кредита (займа) для совершения операций с использованием банковской карты, и не взимает платежи по кредиту (займу), кроме платежей по возврату суммы основного долга, в соответствии с таким договором в течение определенного в нем периода времени.
2 На 1 декабря 2024 года макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам (включая кредиты наличными) составляет 0,8 трлн рублей (6% от портфеля этих кредитов).
Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.
Данные банков показывают, что для задолженности по кредитным картам, находящейся в льготном периоде, характерны пониженные уровни дефолтности (в 2–3 раза ниже, чем по задолженности, для которой льготный период закончился). Заемщики используют их преимущественно для транзакций и в течение льготного периода не платят проценты по долгу, что уменьшает вероятность его выхода в просрочку. Клиенты, которые успевают погашать задолженность в рамках льготного срока, как правило, характеризуются более надежным риск-профилем. В связи с этим для повышения риск-чувствительности в регулирование были внесены изменения, позволяющие устанавливать макропруденциальные надбавки для задолженности в льготном периоде, зависящие от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
Значения надбавок к коэффициентам риска в отношении образовавшейся с 1 февраля 2025 года задолженности по кредитам с лимитом кредитования в льготном периоде
| Интервал ПДН, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет ПДН | (0-30] | (30-40] | (40-50] | (50-60] | (60-70] | (70-80] | 80+, ПДН не рассчитан | |
| Надбавки | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Надбавки по задолженности по кредитным картам, вышедшей из льготного периода, будут устанавливаться в соответствии с действующей с 2 декабря 2024 года матрицей надбавок.
Справочно: надбавки к коэффициентам риска в отношении необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных с 2 декабря 2024 года
| Надбавки | Интервал ПДН, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет ПДН | (0-30] | (30-40] | (40-50] | (50-60] | (60-70] | (70-80] | 80+, ПДН не рассчитан | ||
| Интервал ПСК, % годовых | (0-10] | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,8 |
| (10-15] | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | |
| (15-20] | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | |
| (20-25] | 2,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | |
| (25-30] | 3,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | |
| (30-40] | 3,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | |
| (40-50] | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | |
| (50-60] | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
| 60+ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
По оценке Банка России, с учетом текущей структуры выдач средний уровень надбавки по кредитным картам в льготном периоде составит 0,7 (70%). У крупных банков на такую задолженность сейчас приходится от трети до половины всей задолженности по кредитным картам. Несмотря на снижение надбавок по этой части портфеля и замедление роста кредитования (в декабре 2024 года портфель необеспеченных кредитов сократился на 1,9% после околонулевых изменений задолженности в октябре — ноябре 2024 года), макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам2 в целом продолжит накапливаться за счет постепенного обновления кредитного портфеля.
1 Кредитная организация начисляет на текущую срочную задолженность по указанным требованиям проценты по ставке, определенной в договоре потребительского кредита (займа) для совершения операций с использованием банковской карты, и не взимает платежи по кредиту (займу), кроме платежей по возврату суммы основного долга, в соответствии с таким договором в течение определенного в нем периода времени.
2 На 1 декабря 2024 года макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам (включая кредиты наличными) составляет 0,8 трлн рублей (6% от портфеля этих кредитов).