В продолжение новости о запланированном на 23 июня 2025 г. релизе систем фондового и валютного рынков направляем информацию об изменениях, которые планируется внести в структуру отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке:
В отчёт EQM16 (Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению (ДВ)) добавляется новая нода TRADEDATE (Блок данных по дате заключения) с обязательным атрибутом TradeDate:
TradeDate — Дата торгов.
Также напоминаем о других изменениях в отчётах:
Обновлённая спецификация форматов отчётов размещена на сайте биржи: https://fs.moex.com/files/951.Обновлённые файлы схем и стилей для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities.
В отчёт EQM16 (Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению (ДВ)) добавляется новая нода TRADEDATE (Блок данных по дате заключения) с обязательным атрибутом TradeDate:
TradeDate — Дата торгов.
Также напоминаем о других изменениях в отчётах:
- В отчёт EQM49 (Отчёт о переданных профилях активов на фондовом рынке) добавляется обязательный атрибут, который указывает календарную дату перевода профиля:
TradeDate — Календарная дата исполнения операции.
- В отчётах EQM06/06P/06R (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг), EQM6D (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)), EQM63 (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для участника торгов)), EQM6C (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)) меняется описание атрибута TradeDate:
TradeDate — Календарная дата.
- В отчёте EQM6D (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)) добавляются возможные значения атрибута Type — типа сделки, заключённой в целях урегулирования неисполнения обязательств по Сделкам Т+:
- 6 — закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта;
- 7 — закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования;
- 8 — закрывающая сделка в отношении участника клиринга наосновании заявки, поданной НКЦ;
- 9 — закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки.
- В отчётах EQM05 (Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного), EQM08 (Выписка из реестра неисполненных и расторгнутых сделок), EQM64 (Отчёт о расчёте процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой), EQM101 (Отчёт о требованиях / обязательствах с изменённой валютой исполнения), EQM151 (Отчёт о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой) меняется описание атрибута TradeDate:
TradeDate — Дата заключения сделки.
- В отчётах EQM45 (Отчёт об имуществе, внесённом в имущественные пулы) и EQM84 (Отчёт об оценке обеспечения) добавляется новый атрибут:
TypePaidCollateral — Группа расширенного списка обеспечения.
- В отчёте EQM44 (Отчёт о риск-параметрах фондового рынка) меняется описание атрибута InSingleLim:
InSingleLim — Принимается в обеспечение (Y — да, N — нет, P — расширенный список обеспечения).
Обновлённая спецификация форматов отчётов размещена на сайте биржи: https://fs.moex.com/files/951.Обновлённые файлы схем и стилей для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities.