О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

[z]

В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 30 сентября 2024 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения	Лимиты концентрации, шт
MR1	MR2	MR3	LK1	LK2
GAZPF	обыкновенные акции ПАО "Газпром"	17%	23%	30%	3 903 574	19 517 870
SBERF	обыкновенные акции ПАО "Сбербанк"	17%	23%	30%	6 273 214	31 366 070

1. Значения параметра для учета скидок на Гарантийное обеспечение по межконтрактным спредам (параметр window_size):

№	Базовый актив	Наименование	Включение в группу межконтрактных спредов	Значение параметра window_size
1	SBRF	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк"	SBRF, SBERF	0.3
2	SBERF	Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк"	SBRF, SBERF	0.3
3	GAZR	Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	GAZR, GAZPF	0.4
4	GAZPF	Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	GAZR, GAZPF	0.4

Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 1 октября 2024 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)