Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

[z]

С 23.09.2023 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:

1. Значение Коэффициента учета процентного риска по РЕПО с плавающей ставкой устанавливается равным 0 для всех активов на фондовом рынке и рынке депозитов, за исключением перечисленных в п.2.
2. Значения Минимальных ставок процентного риска:

Процентный индикатор	Срок	Текущее значение минимальной ставки процентного риска роста MMΔ, % годовых	Текущее значение минимальной ставки процентного риска падения SECΔ, % годовых	Минимальная ставка процентного риска роста MMΔ с 23.09.2024, % годовых	Минимальная ставка процентного риска падения SECΔ с 23.09.2024, % годовых	Коэффициент учета процентного риска по РЕПО с плавающей ставкой
RUSFAR	Y0/Y1D	0.60	0.60	3.60	3.60	100
Y0/Y1W	0.60	0.60	3.60	3.60
Y0/Y2W	0.70	0.70	3.90	3.90
Y0/Y1M	0.80	0.80	3.90	3.90
Y0/Y2M	0.90	0.90	3.90	3.90
Y0/Y3M	1.00	1.00	4.10	4.10
Y0/Y6M	1.00	1.00	4.60	4.60
Y0/Y9M	1.00	1.00	4.60	4.60
Y0/Y12M	1.00	1.00	4.90	4.90
RUONIA	Y0/Y1D	0.60	0.60	3.10	3.10	100
Y0/Y1W	0.60	0.60	3.10	3.10
Y0/Y2W	0.70	0.70	3.60	3.60
Y0/Y1M	0.80	0.80	3.60	3.60
Y0/Y2M	0.90	0.90	4.10	4.10
Y0/Y3M	1.00	1.00	4.40	4.40
Y0/Y6M	1.00	1.00	4.60	4.60
Y0/Y9M	1.00	1.00	4.60	4.60
Y0/Y12M	1.00	1.00	4.90	4.90
RUSFAR1W	Y0/Y1D	0.70	0.70	7.20	7.20	100
Y0/Y1W	0.70	0.70	7.20	7.20
Y0/Y2W	1.00	1.00	2.00	2.00
Y0/Y1M	1.20	1.20	0.80	0.80
Y0/Y2M	1.50	1.50	0.50	0.50
Y0/Y3M	1.50	1.50	0.30	0.30
Y0/Y6M	2.30	2.30	0.10	0.10
Y0/Y9M	3.30	3.30	0.10	0.10
Y0/Y12M	3.30	3.30	0.10	0.10
RUSFAR2W	Y0/Y1D	0.80	0.80	10.90	10.90	100
Y0/Y1W	0.80	0.80	10.90	10.90
Y0/Y2W	0.80	0.80	8.10	8.10
Y0/Y1M	1.20	1.20	1.50	1.50
Y0/Y2M	1.40	1.40	1.00	1.00
Y0/Y3M	1.40	1.40	0.70	0.70
Y0/Y6M	2.30	2.30	0.30	0.30
Y0/Y9M	3.30	3.30	0.30	0.30
Y0/Y12M	3.20	3.20	0.20	0.20
RUSFAR1M	Y0/Y1D	0.80	0.80	19.10	19.10	100
Y0/Y1W	0.80	0.80	19.10	19.10
Y0/Y2W	0.80	0.80	12.70	12.70
Y0/Y1M	1.20	1.20	6.40	6.40
Y0/Y2M	1.40	1.40	2.10	2.10
Y0/Y3M	1.40	1.40	1.40	1.40
Y0/Y6M	2.30	2.30	0.60	0.60
Y0/Y9M	3.30	3.30	0.60	0.60
Y0/Y12M	3.20	3.20	0.50	0.50
RUSFAR3M	Y0/Y1D	1.10	1.10	41.00	41.00	100
Y0/Y1W	1.10	1.10	41.00	41.00
Y0/Y2W	1.20	1.20	22.30	22.30
Y0/Y1M	1.30	1.30	13.00	13.00
Y0/Y2M	1.60	1.60	9.60	9.60
Y0/Y3M	1.90	1.90	9.30	9.30
Y0/Y6M	1.90	1.90	2.20	2.20
Y0/Y9M	2.90	2.90	2.20	2.20
Y0/Y12M	2.90	2.90	0.80	0.80
RREFKEYR	Y0/Y1D	1.20	1.20	3.70	3.70	100
Y0/Y1W	1.50	1.50	3.70	3.70
Y0/Y2W	1.50	1.50	3.70	3.70
Y0/Y1M	1.60	1.60	3.70	3.70
Y0/Y2M	1.60	1.60	3.70	3.70
Y0/Y3M	2.10	2.10	3.90	3.90
Y0/Y6M	2.10	2.10	4.50	4.50
Y0/Y9M	2.10	2.10	5.60	5.60
Y0/Y12M	2.10	2.10	6.90	6.90
RUSFARCNY	Y0/Y1D	1.90	1.90	6.50	6.50	100
Y0/Y1W	1.90	1.90	6.50	6.50
Y0/Y2W	1.90	1.90	6.50	6.50
Y0/Y1M	1.70	1.70	6.10	6.10
Y0/Y2M	1.00	1.00	5.80	5.80
Y0/Y3M	1.00	1.00	5.40	5.40
Y0/Y6M	1.00	1.00	5.10	5.10
Y0/Y9M	1.00	1.00	4.80	4.80
Y0/Y12M	1.00	1.00	4.80	4.80
RUSFARCN1W	Y0/Y1D	1.90	1.90	11.90	11.90	100
Y0/Y1W	1.90	1.90	11.90	11.90
Y0/Y2W	1.90	1.90	3.40	3.40
Y0/Y1M	1.70	1.70	1.40	1.40
Y0/Y2M	1.00	1.00	0.60	0.60
Y0/Y3M	1.00	1.00	0.40	0.40
Y0/Y6M	1.00	1.00	0.20	0.20
Y0/Y9M	1.00	1.00	0.10	0.10
Y0/Y12M	1.00	1.00	0.10	0.10