С 20 декабря 2024 года вступает в силу новая редакция спецификации однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс иностранной валюты к российскому рублю.
В новой редакции документа в п. 2.1.3.2 уточнен расчет величины SwapRate (фандинга) для случаев, когда торги контрактами проводятся в день, в который Банком России не устанавливаются официальные курсы иностранных валют к российскому рублю (в частности, в новогодние праздники). В этих случаях расчет фандинга будет производиться по последнему опубликованному Банком России значению курса соответствующей иностранной валюты к российскому рублю. Данное изменение относится к контрактам USDRUBF и EURRUBF, по которым в расчете фандинга используется курс Банка России. Для контракта CNYRUBF в расчете фандинга ничего не меняется.
Таким образом, в период новогодних праздников 30 декабря, 3, 6, 8 января для расчета фандинга и определения расчетных цен по контрактам USDRUBF и EURRUBF будет использоваться курс Банка России, установленный 28 декабря.
Спецификация размещена по ссылке: https://fs.moex.com/files/24291/
В новой редакции документа в п. 2.1.3.2 уточнен расчет величины SwapRate (фандинга) для случаев, когда торги контрактами проводятся в день, в который Банком России не устанавливаются официальные курсы иностранных валют к российскому рублю (в частности, в новогодние праздники). В этих случаях расчет фандинга будет производиться по последнему опубликованному Банком России значению курса соответствующей иностранной валюты к российскому рублю. Данное изменение относится к контрактам USDRUBF и EURRUBF, по которым в расчете фандинга используется курс Банка России. Для контракта CNYRUBF в расчете фандинга ничего не меняется.
Таким образом, в период новогодних праздников 30 декабря, 3, 6, 8 января для расчета фандинга и определения расчетных цен по контрактам USDRUBF и EURRUBF будет использоваться курс Банка России, установленный 28 декабря.
Спецификация размещена по ссылке: https://fs.moex.com/files/24291/