О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на Срочном рынке

[z]

В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 18 августа 2025 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения	Лимиты концентрации, шт
MR1	MR2	MR3	LK1	LK2
HEAD	на акции HEAD	33%	50%	75%	34 202	171 010
UPRO	на акции UPRO	20%	26%	33%	21 091 274	105 456 368
RENI	на акции RENI	33%	50%	75%	233 101	1 165 505
MDMG	на акции MDMG	33%	50%	75%	24 174	120 870

1. Ширина ценового коридора в долях для БА и инструмента "Календарный спред" при торгах в выходные дни:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Ширина ценового коридора в долях в выходные дни	Ширина величины спреда в долях для инструмента "Календарынй спред" в выходные дни
OffDaysTradingPriceRangeShift	OffDaysTradingRangeCS
HEAD	на акции HEAD	0.03	1.8
UPRO	на акции UPRO	0.03	1.8
RENI	на акции RENI	0.03	1.8
MDMG	на акции MDMG	0.03	1.8

Риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 19 августа 2025 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)